Модуль №7 Управління фінансовими ризиками

Це останній модуль фінансової програми. Він присвячений управлінню ризиком. Ми будемо розглядати, як кількісні і достатньо математизовані моделі захисту від ризику,  так  і познайомимося з більш простими методами захисту від валютних та фінансових ризиків. Окремо будемо обговорювати сигнали неплатоспроможності наших контрагентів, інструменти моніторингу їх платоспроможності та методи захисту від такого ризику.

Зареєструватися на модуль

Примірний план програми:

• Що таке ризик і його види
• Методи захисту від ризику
• Фінансові та економічні ризики в сучасному світі
• Основи портфоліо менеджменту
• Як управляти ризиком за допомогою портфелю
• Стандартне відхилення та варіація – як вимірники ризику
• Регулювання ризику за допомогою кореляції
• Формування безризикових портфелів з досконалою кореляцією
• Диверсифікація за Марковіцем та за Шарпом
• Формування ефективних портфелів з метою управління ризиків
• Портфелі з двох -, трьох- та безлічі активів
• Лінія Марковіца, критична лінія, ізолінії сподіваних доходів та ізоваріаційні еліпси
• Розрахунок оптимальних параметрів диверсифікації
• Визначення необхідної норми прибутковості при даному рівні ризику. Технології CML та SML. Бета Шарпа, бета Дженсена, показник Трейнора
• Інноваційні банківські продукти та їх використання для зовнішнього фінансування
• Використання опціонів для управління ризиком
• Опціони типу “кол” та «пут»
• Хеджування ризику за допомогою опціонів, опціонні стратегії
• Використання опціонних стратегій при управлінні ризиком реальних проектів
• Попередження ризиків та моніторінг кредитних ризиків
• Аналіз ризиків бaнкрутства
• Випередження ризиків неплатоспроможності клієнта
• Інформаційна ефективність фондового ринку та ризики неефективних ринків