
- Це подія пройшло.
Модуль №7 Управління фінансовими ризиками
26.09.2019 - 28.09.2019

Це останній модуль фінансової програми. Він присвячений управлінню ризиком. Ми будемо розглядати, як кількісні і достатньо математизовані моделі захисту від ризику, так і познайомимося з більш простими методами захисту від валютних та фінансових ризиків. Окремо будемо обговорювати сигнали неплатоспроможності наших контрагентів, інструменти моніторингу їх платоспроможності та методи захисту від такого ризику.
Примірний план програми:
- Що таке ризик і його види
- Методи захисту від ризику
- Фінансові та економічні ризики в сучасному світі
- Основи портфоліо менеджменту
- Як управляти ризиком за допомогою портфелю
- Стандартне відхилення та варіація – як вимірники ризику
- Регулювання ризику за допомогою кореляції
- Формування безризикових портфелів з досконалою кореляцією
- Диверсифікація за Марковіцем та за Шарпом
- Формування ефективних портфелів з метою управління ризиків
- Портфелі з двох -, трьох- та безлічі активів
- Лінія Марковіца, критична лінія, ізолінії сподіваних доходів та ізоваріаційні еліпси
- Розрахунок оптимальних параметрів диверсифікації
- Визначення необхідної норми прибутковості при даному рівні ризику. Технології CML та SML. Бета Шарпа, бета Дженсена, показник Трейнора
- Інноваційні банківські продукти та їх використання для зовнішнього фінансування
- Використання опціонів для управління ризиком
- Опціони типу “кол” та «пут»
- Хеджування ризику за допомогою опціонів, опціонні стратегії
- Використання опціонних стратегій при управлінні ризиком реальних проектів
- Попередження ризиків та моніторінг кредитних ризиків
- Аналіз ризиків бaнкрутства
- Випередження ризиків неплатоспроможності клієнта
- Інформаційна ефективність фондового ринку та ризики неефективних ринків